说明
- books：首次推全量快照数据，以后增量推送，增量只推送变化的深度数据；
- books5：首次推5档快照数据，以后全量推送，有深度变化推送一次5档数据，即每次都推送5档数据；
- books15：首次推15档快照数据，以后全量推送，有深度变化推送一次15档数据，即每次都推送15档数据。
频道名: books15
订阅请求:
{
"op": "subscribe",
"args": [
{
"instType": "SPOT",
"channel": "books15",
"instId": "BTCUSDT"
}
]
}推送数据格式:
{
"action": "snapshot",
"arg": {
"instType": "SPOT",
"channel": "books15",
"instId": "BTCUSDT"
},
"data": [
{
"asks": [
["45001.00", "1.5", "2"],
["45002.00", "2.0", "3"],
["45003.00", "1.0", "1"]
],
"bids": [
["45000.00", "2.5", "4"],
["44999.00", "1.5", "2"],
["44998.00", "3.0", "5"]
],
"ts": "1640000000000",
"checksum": 123456789
}
]
}数据说明:
- asks: 卖方深度，按价格从低到高排序
- bids: 买方深度，按价格从高到低排序
- 每个深度项为数组：
[价格, 数量, 当前档位订单数]
字段说明:
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| asks | Array | 卖方深度列表（最多15档） |
| bids | Array | 买方深度列表（最多15档） |
| ts | String | 时间戳（毫秒） |
| checksum | Integer | 校验和 |
推送频率: 实时推送（深度变化时）
说明:
- 首次订阅返回全量快照数据
- 后续推送增量更新
- 每档包含：价格、数量、订单数